Ожидаемая волатильность по датам экспирации
Для каких экспираций в цены заложены более сильные колебания — ближних или дальних?
Подразумеваемая волатильность (IV) выражает размах ценовых колебаний, заложенный в модельные цены опционов, в процентах годовых. Этот график берёт страйк, ближайший к форвардной опорной цене каждой экспирации, — приближение к опционам «при деньгах».
Нисходящий наклон означает более высокую годовую волатильность для ближних экспираций. Например, IV 60% годовых — это не прогноз движения на 60% к следующей неделе, и она ничего не говорит о направлении движения.
Для каждой экспирации берётся биржевой страйк, ближайший к медианной форвардной опорной цене, затем усредняются доступные положительные расчётные IV коллов и путов на этом страйке. Без интерполяции и без фиксированного 30-дневного срока. Отсутствующая IV так и остаётся отсутствующей.
Только Deribit; без исторических рядов и без догадок о позициях дилеров. Только инструменты, активные сейчас. Это не прогноз цены.
Публичный рабочий API Deribit: метаданные инструментов, рыночные сводки и индексная цена.
Deribit · активные инверсные опционы · текущий снимок