Оценочный диапазон движения цены
Какой размер движения подразумевает волатильность каждой экспирации?
Здесь годовая волатильность переводится в простой ценовой диапазон вокруг сегодняшней индексной цены на время, оставшееся до каждой экспирации. Это модельная оценка, а не гарантия попадания и не торговая цель.
Например, при цене $100, IV 50% годовых и 30 оставшихся днях расчёт даёт примерно от $85.7 до $114.3. Реальная цена может выйти за эти пределы. Цены не следуют идеальному нормальному распределению, особенно во время резких событий.
Движение = текущая индексная цена × IV ближайшего страйка «при деньгах» / 100 × квадратный корень(оставшиеся дни / 365). Строится спот ± движение; нижняя цена не опускается ниже нуля. Используется расчётная IV каждой экспирации, а не постоянный 30-дневный ряд.
Только Deribit; без исторических рядов и без догадок о позициях дилеров. Только инструменты, активные сейчас. Это не прогноз цены.
Публичный рабочий API Deribit: метаданные инструментов, рыночные сводки и индексная цена.
Deribit · активные инверсные опционы · текущий снимок