Улыбка волатильности
Как заложенные в цену колебания меняются от страйка к страйку?
Улыбка показывает подразумеваемую волатильность (IV) при разных оговорённых ценах для одной экспирации. IV — это годовой размах колебаний, заложенный в модельную оценку биржи, а не направление прогноза.
Более высокие «крылья» означают, что у опционов, дальше отстоящих от текущей цены, выше подразумеваемая волатильность. Например, у пута с оценкой IV 70% заложена более высокая волатильность, чем у пута с оценкой 50%. Сравнивайте в пределах одной экспирации; оценки редко торгуемых опционов могут отличаться от цен, по которым реально можно заключить сделку.
Для выбранной экспирации строятся расчётные IV коллов и путов Deribit по страйкам. Отсутствующие и неположительные оценки остаются разрывами. По умолчанию показаны страйки от 70% до 130% текущей индексной цены.
Только Deribit; без исторических рядов и без догадок о позициях дилеров. Только инструменты, активные сейчас. Это не прогноз цены.
Публичный рабочий API Deribit: метаданные инструментов, рыночные сводки и индексная цена.
Deribit · активные инверсные опционы · текущий снимок