Volatilidad esperada por vencimiento
¿Se descuentan oscilaciones mayores para los vencimientos cercanos o para los lejanos?
La volatilidad implícita (IV) expresa el tamaño de las oscilaciones de precio incorporadas en los precios de modelo de las opciones, como porcentaje anualizado. Este gráfico usa el strike más cercano al precio de referencia a plazo de cada vencimiento, una aproximación a las opciones «at the money».
Una pendiente descendente significa una volatilidad anualizada más alta en los vencimientos cercanos. Por ejemplo, una IV anualizada del 60 % no es un pronóstico de un movimiento del 60 % para la próxima semana y no dice nada sobre la dirección del movimiento.
Para cada vencimiento se elige el strike listado más cercano a su precio de referencia a plazo mediano y luego se promedian las IV de marca positivas disponibles de calls y puts en ese strike. Sin interpolación ni plazo fijo de 30 días. La IV que falta sigue faltando.
Solo Deribit; sin series históricas ni suposiciones sobre las posiciones de los dealers. Solo instrumentos activos ahora. No es una predicción de precio.
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