Sonrisa de volatilidad
¿Cómo varían las oscilaciones descontadas de un strike a otro?
La sonrisa representa la volatilidad implícita (IV) en distintos precios pactados para un solo vencimiento. La IV es el tamaño anualizado de las oscilaciones implícito en el precio de marca del modelo de la bolsa, no la dirección de un pronóstico.
Unas alas más altas significan que las opciones más alejadas del precio actual tienen una volatilidad implícita mayor. Por ejemplo, una put marcada con una IV del 70 % lleva una volatilidad mayor que una marcada al 50 %. Compara dentro del mismo vencimiento; las marcas de opciones poco negociadas pueden diferir de los precios a los que de verdad se puede operar.
Se representan las IV de marca de calls y puts de Deribit por strike para el vencimiento elegido. Las marcas que faltan o no son positivas quedan como huecos. La vista predeterminada muestra strikes del 70 % al 130 % del precio actual del índice.
Solo Deribit; sin series históricas ni suposiciones sobre las posiciones de los dealers. Solo instrumentos activos ahora. No es una predicción de precio.
API pública de producción de Deribit: metadatos de los instrumentos, resúmenes de mercado y precio del índice.
Deribit · opciones inversas activas · captura actual