Rango estimado de movimiento del precio
¿Qué tamaño de movimiento implica la volatilidad de cada vencimiento?
Convierte una volatilidad anualizada en un rango de precios sencillo alrededor del precio del índice de hoy para el tiempo que queda hasta cada vencimiento. Es una estimación de modelo, no una garantía de acierto ni un objetivo de trading.
Por ejemplo, con un precio de $100, una IV anualizada del 50 % y 30 días restantes, el cálculo da aproximadamente de $85.7 a $114.3. El precio real puede salirse de ese rango. Los precios no siguen una distribución normal perfecta, sobre todo durante sucesos repentinos.
Movimiento = precio actual del índice × IV at the money del strike más cercano / 100 × raíz cuadrada(días restantes / 365). Se representa el precio al contado ± el movimiento; el precio inferior nunca baja de cero. Usa la IV de marca de cada vencimiento, no una serie constante a 30 días.
Solo Deribit; sin series históricas ni suposiciones sobre las posiciones de los dealers. Solo instrumentos activos ahora. No es una predicción de precio.
API pública de producción de Deribit: metadatos de los instrumentos, resúmenes de mercado y precio del índice.
Deribit · opciones inversas activas · captura actual