订单簿深度——待执行的实盘订单
在 Binance 和 Coinbase 上，距离 Bitcoin 价格 2% 至 5% 范围内的真实买入和卖出订单金额是多少（每小时采样一次）。深度不足意味着即使是小额市价单也会导致价格大幅波动；波动性出现前深度逐渐枯竭，正是本系列旨在捕捉的模式。 历史委托单深度数据目前尚无任何免费来源——本数据集将从2026年8月起开始自动构建。
当前价格一定范围内待执行限价单的美元价值：低于当前价格的买单（买入订单），高于当前价格的卖单（卖出订单），距离分别为2%和5%。
深度订单簿能吸收大额交易且价格波动较小；浅订单簿则会让同一笔交易穿透多个价格水平。在行情波动前观察深度订单簿的枯竭，是市场中最为接近“看到人群从门口退开”的现象。
我们每小时从 Binance 下载 BTC USDT 的完整可见订单簿，从 BTC 下载 USDT 的订单簿，并从 Coinbase 下载 USDT 的订单簿，提取各交易平台的均价，然后对所有价格位于该均价±2%和±5%范围内的订单，计算其价格×数量的总和。最后将两个交易平台的结果相加。
每小时一个快照仅为样本，并非该小时的平均值——在两个样本之间，深度可能出现也可能消失。仅显示可见限价单：冰山单和场外流动性对所有人都是不可见的。 两个交易场所，仅限现货交易。该数据系列始于2026年8月，每小时增长一个点；该数据无法补录，这正是我们收集它的原因。
每小时从公开的 Binance 和 Coinbase 订单簿接口采样数据，并导入我们自己的数据库。自 2026 年 8 月 13 日起开始收集数据——未从其他分析网站获取任何数据。
Own hourly order-book snapshots (Binance + Coinbase), collected since Aug 2026