BTC Sharpe Ratio (1Y) (коэффициент Шарпа, 1 год): -0.583
Сколько вознаграждения биткоин дал за прошедший год за то, насколько тряской была поездка. Выше — значит лучше доходность за пережитую турбулентность.
Оценка, которая сравнивает средний дневной прирост биткоина за последние 365 дней с тем, насколько дико скакали эти дневные движения. Она отвечает на один вопрос: стоила ли прибыль всех этих нервов?
Например, 2.0 означает необычно сильный и необычно спокойный год — солидный прирост без резких качелей. Около 0 означает, что взлёты и падения года погасили друг друга.
Ниже 0 означает, что за год удержание принесло убыток, то есть вся эта турбулентность не оплатилась вообще ничем. Показатель вознаграждает ровный подъём и наказывает за дикий, поэтому два года с одинаковым итоговым приростом получат очень разные оценки, если один был спокойным, а другой нет.
Словами: взять среднее дневное изменение цены за последние 365 дней, разделить его на то, насколько сильно разбросаны эти дневные изменения, и пересчитать результат на полный год [средняя дневная доходность ÷ стандартное отклонение дневных доходностей, умножить на корень из 365].
Здесь не вычитается то, что заплатил бы безопасный сберегательный счёт, поэтому воспринимайте это как оценку «вознаграждение за турбулентность», а не как строгий учебный вариант. Показатель смотрит ровно на год назад и ничего не говорит о том, что будет дальше.
Уведомление по этому графику строится на 0 — линии, где год удержания перестаёт приносить деньги, — и на измеренном 90-м процентиле всех 5 457 дневных значений, что у нас есть (2,9198, 2011-08-19 → 2026-07-27), а не на круглой 2,0, нарисованной здесь: выше 2,0 находится 31,7% дней, но выше 2,9198 — только 10,0%. Эта пара меняет полосу 5 раз в год.
Own compute · full BTC price history 2010+ (no external API)