Глубина книги заявок

Какой объём реальных заявок на покупку и продажу в долларах находится в диапазоне от 2 % до 5 % от цены «Bitcoin» на сайтах Binance и Coinbase (данные собираются один раз в час). Низкая глубина рынка означает, что даже небольшой рыночный ордер может значительно повлиять на цену; исчезновение глубины рынка в преддверии волатильности — именно та модель, для выявления которой и создана данная серия. Исторические данные о глубине книги заказов нигде не доступны бесплатно — данный архив формируется самостоятельно, начиная с августа 2026 года.

Стоимость в долларах неисполненных лимитных ордеров, находящихся на определенном расстоянии от текущей цены: ордера на покупку (bid) ниже текущей цены, ордера на продажу (ask) выше текущей цены, на расстоянии 2 % и 5 %.

Глубокие книги заявок поглощают крупные сделки с незначительным ценовым колебанием; мелкие книги заявок позволяют той же сделке пробивать множество ценовых уровней. Наблюдение за сокращением глубины рынка перед ценовым движением — это то, что на рынках наиболее близко к тому, как если бы толпа отступала от двери.

Каждый час мы загружаем полную видимую книгу заявок для BTC (USDT) на сайтах Binance и BTC (USD) на сайте Coinbase, берем среднюю цену каждой площадки и суммируем цену, умноженную на объем, для каждого заявления, находящегося в пределах ±2 % и ±5 % от этой средней цены. Данные по обеим площадкам суммируются.

Один снимок в час представляет собой выборочный момент, а не среднее значение за час — глубина рынка может появляться и исчезать между отдельными моментами. Отображаются только видимые лимитные ордера: «айсберговые» ордера и внебиржевая ликвидность остаются невидимыми для всех. Две торговые площадки, только спотовые сделки. Серия начинается в августе 2026 года и увеличивается на один пункт в час; данные не могут быть заполнены задним числом, и именно поэтому мы их собираем.

Данные ежечасно извлекаются из общедоступных конечных точек книги заявок Binance и Coinbase и заносятся в нашу собственную базу данных. Сбор данных ведётся с 13 августа 2026 года — информация не заимствуется с других аналитических сайтов.

Own hourly order-book snapshots (Binance + Coinbase), collected since Aug 2026