预估价格波动区间
每个到期日的波动率意味着多大的价格变动?
这里把年化波动率换算成一个简单的价格区间:以今天的指数价格为中心,覆盖到每个到期日前剩余的时间。这是模型估算,不保证价格落在区间内,也不是交易目标。
例如,价格为 $100、年化 IV 为 50%、剩余 30 天时,计算结果大约是 $85.7 到 $114.3。实际价格可能超出这个区间。价格并不遵循完美的正态分布,在突发事件期间尤其如此。
变动幅度 = 当前指数价格 × 最近平值行权价的 IV / 100 × 平方根(剩余天数 / 365)。画出现价 ± 变动幅度;下限价格最低为零。使用每个到期日的标记 IV,而不是固定的 30 天序列。
仅限 Deribit;没有历史序列,也不推断做市商的持仓。只包含当前有效的合约。这不是价格预测。
Deribit 正式环境公共 API:合约元数据、市场汇总与指数价格。
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