BTC VIX

Kokio judesio pasirinkimo sandorių rinka tikisi iš JAV akcijų per artimiausią mėnesį. Kai Volstritas panikuoja, kripto tai paprastai pajunta per kelias valandas.

VIX skaičiuojamas iš kainų, kurias žmonės moka už S&P 500 pasirinkimo sandorius. Tos kainos parodo, kokio dydžio judesiui rinka ruošiasi per artimiausias 30 dienų; dydis išreiškiamas metiniais procentais.

VIX 18 reiškia, kad pasirinkimo sandoriai įkainoti maždaug 18% metiniam svyravimui.

Žemiau maždaug 15 akcijų rinka rami ir pinigai drąsiai prisiima riziką. Virš 30 kažkas lūžta — ir per kiekvieną pastarojo dešimtmečio kripto nuosmukį VIX jau buvo pakilęs.

Jis šauna aukštyn ir greitai atslūgsta, tad šuolius vertinkite kaip įvykius, ne kaip tendencijas. Tai istoriniai rėžiai, o ne ribos, dėl kurių ką nors žadame.

Skelbiamas CBOE toks, koks yra, ir platinamas per FRED; dienos uždarymo reikšmę saugome ir braižome jos nekeisdami.

**Tik** darbo dienos — savaitgaliais ir JAV rinkų šventėmis VIX neegzistuoja, ir toms dienoms jokia reikšmė neišgalvojama. Bitkoinu prekiaujama kiekvieną iš tų dienų — būtent todėl koreliacijos grafikas juodu poruoja tik tomis datomis, kai VIX rodmenį iš tikrųjų turi. Istorija prasideda 1990 m. sausį. ĮSPĖJIMO RIBA.

VIX šuolio įspėjimas suveikia ties 32,94 indekso punkto — tai IŠMATUOTAS visų 9238 šios serijos dienos uždarymų (1990-01-02 → 2026-07-27) 95-asis procentilis, **niekada** ne apvalus skaičius. Ta linija per šią istoriją kirsta 148 kartus, 74 aukštyn ir 74 atgal žemyn, maždaug 4,0 karto per metus, o dienos virš jos pasiskirsčiusios po 20 skirtingų kalendorinių metų, tad tai ne vienos krizės artefaktas. Įspėjimas praneša, kur indeksas užsidarė; apie bitkoiną jis nesako nieko.

Chicago Board Options Exchange (CBOE) nepastovumo indeksas, per FRED seriją VIXCLS.

FRED VIXCLS — CBOE Volatility Index, dienos uždarymas · darbo dienomis · istorija nuo 1990-01