Monte Carlo

Kur bitkoinas galėtų būti po 100 dienų? Grafikas tūkstančius kartų permaišo paties bitkoino nesenus dienos judesius ir nubrėžia galimų baigčių diapazoną — vidurinį kelią su plačia juosta aplink jį. Tai galimybių diapazonas, o ne prognozė.

Simuliacija. Ji paima paskutinių dvejų metų tikrus bitkoino dienos kainos judesius, atsitiktinai permaišo juos į 2000 skirtingų galimų 100 dienų ateičių ir rodo vidurinį rezultatą bei juostą, į kurią patenka 90% jų.

Kūgio plotis ir yra visa žinia — tai neapibrėžtumo paveikslas. Pavyzdžiui, jei vidurinis kelias baigiasi ties $120 000, o juosta driekiasi nuo $70 000 iki $210 000, vadinasi, devynios iš dešimties permaišytų ateičių atsidūrė kažkur tame labai plačiame diapazone — ir tai sąžiningai parodo, kaip mažai kas nors čia apskritai gali tiksliai nuspėti.

Vidurinis kelias **nėra** taikinys ir sveria ne daugiau už bet kurį kitą juostos vidaus tašką, o tikrovė gali atsidurti ir visai už juostos ribų.

Žodžiais: surinkite kiekvieną dienos kainos judesį iš paskutinių 730 dienų, tada sukurkite 2000 įsivaizduojamų ateičių, atsitiktinai traukdami po 100 tų judesių su leidžiamais pasikartojimais, kiekvieną pradėdami nuo šiandienos kainos. Kiekvienai ateities dienai pateikite vidurinę baigtį ir 5-ąją bei 95-ąją iš 100 [istorinis dienos logaritminių grąžų bootstrap].

Jis remiasi prielaida, kad rytojus atrodys kaip atsitiktinė diena iš paskutinių dvejų metų, todėl perima to laikotarpio laukinius svyravimus, bet nieko iš tiesų naujo — jokio rinkos režimo pasikeitimo ir jokio precedento neturinčio įvykio. Atsitiktiniai traukimai prasideda nuo fiksuotos pradinės reikšmės, todėl kūgis tarp puslapio atnaujinimų lieka toks pat ir pasislenka **tik** tada, kai atkeliauja nauja dienos kaina.

Mūsų pačių sukaupta visa BTC kainos istorija (btc_price_daily: blockchain.info dienos uždarymo kainos nuo 2010-08 iki šiandien). Modeliavimas atliekamas programos kode — atidarant grafiką jokia išorinė API nenaudojama.

Mūsų skaičiavimas · pradiniai duomenys iš BTC kainų istorijos