Tikėtinas kintamumas pagal galiojimo pabaigą

Ar didesni svyravimai įkainoti artimesnėms, ar vėlesnėms galiojimo pabaigoms?

Numanomas kintamumas (IV) išreiškia kainos svyravimų dydį, įskaičiuotą į pasirinkimo sandorių modelio kainas, metiniais procentais. Šiame grafike naudojama vykdymo kaina, artimiausia kiekvienos galiojimo pabaigos ateities atskaitos kainai — tai apytikslis pasirinkimo sandorių ties dabartine kaina (at-the-money) atitikmuo.

Žemyn krentanti kreivė reiškia didesnį metinį kintamumą artimesnėms galiojimo pabaigoms. Pavyzdžiui, 60% metinis IV nėra prognozė, kad iki kitos savaitės kaina pajudės 60%, ir nieko nepasako apie judesio kryptį.

Kiekvienai galiojimo pabaigai parenkama biržos siūloma vykdymo kaina, artimiausia jos ateities atskaitos kainos medianai, tada suvidurkinami toje vykdymo kainoje esantys teigiami call/put biržos įvertinimo IV. Jokios interpoliacijos ir jokio fiksuoto 30 dienų termino. Trūkstamas IV lieka trūkstamas.

Tik Deribit; jokios istorinės serijos ir jokių išvadų apie dilerių pozicijas. Tik šiuo metu aktyvūs instrumentai. Tai ne kainos prognozė.

Deribit vieša produkcinė API: instrumentų metaduomenys, rinkos suvestinės ir indekso kaina.

Deribit · aktyvūs atvirkštiniai opcionai · dabartinė nuotrauka

• Atviri kontraktai pagal vykdymo kainą
• Atviri kontraktai pagal galiojimo pabaigą
• Atvirų pozicijų šilumos žemėlapis
• Put/call balansas pagal galiojimo pabaigą
• 24 valandų pasirinkimo sandorių apyvarta
• 24 valandų apyvarta pagal galiojimo pabaigą
• Kintamumo šypsena
• Įvertintas kainos judesio intervalas
• Max pain išmokų kreivė