BTC Ratio de Sharpe (1 año): -0.676
Cuánta recompensa pagó Bitcoin durante el último año a cambio de lo movido que fue el trayecto. Cuanto más alto, mejor rendimiento por la turbulencia soportada.
Una puntuación que compara la ganancia diaria media de Bitcoin en los últimos 365 días con lo violentamente que saltaron de un lado a otro esos movimientos diarios. Responde a una sola pregunta: ¿compensaron las ganancias tanto vértigo?
Por ejemplo, 2.0 significa un año inusualmente fuerte e inusualmente tranquilo: ganancias sólidas sin vaivenes violentos. En torno a 0 significa que las subidas y bajadas del año se anularon entre sí.
Por debajo de 0 significa que mantener durante todo el año hizo perder dinero, así que toda esa turbulencia no pagó nada en absoluto. Premia las subidas constantes y castiga las desbocadas, de modo que dos años con la misma ganancia total puntúan muy distinto si uno fue tranquilo y el otro no.
En palabras: se toma la variación diaria media del precio en los últimos 365 días, se divide por cuánto varían esas variaciones diarias y se escala el resultado a un año completo [rendimiento diario medio ÷ desviación típica de los rendimientos diarios, multiplicado por la raíz cuadrada de 365].
**No descuenta** lo que habría pagado una cuenta de ahorro segura, así que tómalo como una puntuación de recompensa por turbulencia, no como la versión estricta de los manuales. Mira exactamente un año hacia atrás y no dice nada sobre lo que viene después.
La alerta de este gráfico pone sus bandas en 0 — la línea donde un año de mantener deja de dar dinero — y en el percentil 90 medido de las 5,457 lecturas diarias que guardamos (2.9198, 2011-08-19 → 2026-07-27), no en el 2.0 redondo dibujado aquí: el 31.7% de los días queda por encima de 2.0, pero **solo** el 10.0% por encima de 2.9198. Ese par cambia de banda 5 veces al año.
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